ГлавнаяКарта сайтаПечать

Кредитный риск
 
 О проекте
 Методы оценки риска


Общие принципы 


Риск дефолта 


По фундаментальным показателям 


По капитализации 


Потери по портфелю 


Модель блуждающих дефолтов 


Добавление актива 


Базовая формула 


Распределение капитала 


Карта "риск-доходность" 
 Продукты


EGAR CreditRisk 


Инструкции ЦБ 


Презентация 
 Полезные ссылки
 Контакты


В числе основных задач проекта Credit Risk.Ru - собрать в рамках единого ресурса материалы, наиболее полноценно и последовательно освещающие различные аспекты методологии, разработки и практического использования систем по управлению кредитным риском. Материалы сайта адресованы прежде всего российскому рынку - банковским специалистам-практикам, стремящимся использовать наиболее современные инструменты для повышения эффективности работы своих кредитных подразделений, а также студентам, аспирантам и научным сотрудникам, специализирующимся в области риск-менеджмента и финансовой математики.

Кредитный, операционный и рыночный риски в банке

Основные риски банка можно вполне четко разделить на три типа, в которых кредитный риск имеет наибольший вес, как показано на рисунке выше. Одно из основных требований Базельского комитета (Basel II) состоит в соответствии капитала банка его рискам, которые необходимо уметь определять, чтобы формулировать требования к капиталу, обеспечивающие банку надежность. При этом такой факт как невозврат единичных кредитов не принесет ощутимого урона банку, если сможет быть компенсирован резервами, отчисляемыми под ожидаемые потери по кредитным операциям. Наряду с этим существует определенная вероятность потерь столь значительной части активов в кредитном портфеле, что это привело бы к банкротству банка.

В рамках стратегической политики ЦБ РФ вырабатывается единый подход к регулированию и надзору за качеством управления рисками и достаточностью капитала в отношении как крупных, так и небольших банков. ЦБ считает, что все банки должны в обязательном порядке самостоятельно оценивать риски, и принципиально важным здесь является способность банка верно классифицировать заемщика по вероятности дефолта.

Нормативные документы ЦБ пока не предусматривают оценку качества риск-менеджмента банков. "Эмоционально-качественный" анализ рисков, исповедуемый де-факто многими кредитными организациями, неизбежно ведет к ошибочным шагам, последствия которых становятся особенно очевидными с ростом величин и длин (maturity) кредитных позиций в портфеле.

Современные количественные методы оценки кредитного риска часто дают весьма внятную картину того, какие именно управляющие решения должны быть приняты по изменению состояния кредитного портфеля, а именно: какие из них ведут к оптимизации, а какие - становятся сомнительными и даже недопустимыми.

Редакционная коллегия CreditRisk.ru признательна за Ваш интерес к этому проекту и ждет от Вас статей, пожеланий и вопросов по проблематике сайта, которые можно присылать по адресу
public@egartech.com

 Избранные публикации

Модель банкротств государственных субъектов РФ по финансовым и экономическим показателям.

В работе предложена кредит-скоринговая модель банкротств, основанная на финансовых и экономических показателях, определяемых из ... подробно

 События

20-10-2016
В ЗАО «ФИНКА» УКО заработал кредитный конвейер на платформе EGAR E4 Banking
подробно

24-08-2016
EGAR Limits Manager обеспечит высокоскоростной пре-трейд контроль лимитов для операций на финансовых рынках
подробно

28-04-2016
EGAR Web-кабинет для инвестиционных подразделений банков и финансовых компаний
подробно

08-12-2015
EGAR Technology: в ООО «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB
подробно

10-09-2015
ГК EGAR Technology выходит на китайский рынок
подробно





| Главная | Карта сайта | О проекте | События | Методы оценки риска | Продукты | Избранные публикации | Полезные ссылки | Контакты |

© 2016 Copyright CreditRisk.ru - All rights reserved. - Created by EGAR Technology Inc.