Система EGAR CreditRisk была создана на основе методологии, изложенной в разделе "Модели оценки риска". Краткая схема ее функционирования приведена на рисунке ниже.
Рис. Основные блоки системы EGAR CreditRisk.
На "малом круге" вычисляется PD-рейтинг заемщика, который затем утверждается или корректируется коллегиально Кредитным Комитетом (КК). Информация о каждом заемщике и кредитных сделках содержится в единой базе данных, которая используется для вычисления капитала под риском, распределения этого капитала и т.д. Системой предусмотрены разные возможности ввода сделок (задолженностей) - от ручного до автоматического, например, из единой системы EGAR FOCUS. Предусмотрен также ручной ввод PD и степени неточности PD для случая, когда заемщика не удается качественно рейтинговать.
Доступ к расчетам и вводу параметров должен иметь квалифицированный риск-менеджер-оценщик, на него ложится ответственность за правильность ввода параметров и качественной оценки.
На "большом круге" рассчитываются показатели портфельного риска, составляется отчет о кредитных продуктах. Система позволяет изменять критерии качественных оценок, добавлять дополнительные формулы вычисления PD, изменять ряд внутренних параметров.
Внедрение системы расчета и управления кредитным риском, основанной на изложенной методологии, дает банку ряд очевидных преимуществ, позволяя, в частности:
- Определить кредитный рейтинг заемщика в соответствии с мировой практикой
- Ускорить процесс рассмотрения и анализа кредитной заявки
- Улучшить дисциплину выдачи кредитов
- Сформировать структуру требований к обеспечению
- Перейти от качественной оценки заемщика к количественной
- Выявить наиболее рисковых заемщиков и сформировать дополнительные требования к лимитам
- Определить обоснованную величину резерва средств по каждому кредиту
- Оценить возможные потери для банка связанные с не возвратом кредитов
- Определить рентабельность собственного экономического капитала, аллокированного на каждого заемщика или группу заемщиков
- Контролировать полный риск кредитного портфеля, влияющий на рейтинг банка
Указанные возможности позволяют наиболее эффективно распределять средства и повышать доходность кредитного портфеля без значимого увеличения его риска.
Использование системы качественно улучшает риск-менеджмент кредитной организации.
По мнению ряда аналитиков, уточнение базовой формулы расчета PD по достаточным статистическим данным дефолтов российских компаний и внедрение такой системы повсеместно в банковскую практику и практику регуляторов банковской деятельности позволило бы создать гибкий механизм гарантии всей совокупности банковских вкладов и разработать более обоснованные требования по резервам капитала, учитывающим эффекты диверсификации риска и качества банковских портфелей.
Все это сделает возможным снижение банковских ставок, увеличение верхней планки длины кредитования, повысит доступность кредитов и будет способствовать притоку капитала в реальный сектор российской экономики.
См. также другие системы и решения в разделе ""
Главная
Карта сайта
Печать
